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Gaia Barone

Nome

Gaia

Cognome

Barone

Dipartimento

DIM

Area Scientifico Disciplinare

MATHEMATICS

Titolo del programma di ricerca

Modelli strutturali per la gestione del rischio di credito

Docente responsabile

Gennaro Olivieri

Inizio attività

1/1/2013

Termine attività

31/12/2015

Curriculum vitae

Gaia Barone è titolare della cattedra di Economia delle Aziende di Credito e assegnista di ricerca.

Nel luglio 2011 ha conseguito il dottorato in Money and Finance (final mark: outstanding) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con una tesi su “An Equity-Based Credit Risk Model” (Supervisor: Prof. Domenico Cuoco - Wharton).

Nel giugno 2009 ha ottenuto il Master of Science in Financial Mathematics (GPA 3.8 su 4.0) presso la Stanford University, dove ha usufruito di una borsa di studio LUISS Guido Carli (€ 25.000).

In precedenza, nel luglio 2007 e nel luglio 2005, aveva conseguito presso LUISS Guido Carli la laurea magistrale in Economia e Finanza (110/110, lode e menzione speciale), con una tesi su “Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu” (Relatore: Prof. Gennaro Olivieri) e la laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (110/110 e lode), con una tesi su “Arbitraggi e algebra di Garman” (Relatore: Prof. Gennaro Olivieri).

Nel 2004-5 è stata Erasmus student presso la Cass Business School della City University di Londra.

Le sono stati assegnati i premi di laurea «Angelo Costa» e «Oddone Fantini» nel 2008, «Marco Fanno» e «Assiom» nel 2006.

Pubblicazioni

-  “European Compound Options Written on Perpetual American Options”, Journal of Derivatives, Spring 2013.

Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu, USA: CreateSpace, ISBN 978-1-48105-123-7, 210 pagine, novembre 2012.

Arbitraggi e algebra di Garman, USA: CreateSpace, ISBN 978-1-48103-444-8, 98 pagine, novembre 2012.

-  “An Equity-Based Credit Risk Model”, in Jonathan A. Batten and Niklas Wagner (Eds.), Derivative Securities Pricing and Modelling, Bingley, UK: Emerald, vol. 94, ISBN 978-1-78052-616-4, July 2012.

-  “Arbitrages and Arrow-Debreu Prices”, Rivista di Politica Economica, 43-78, Nov.- Dec. 2008

Ricerche in corso

Verifica empirica del Perpetual Debt Model sviluppato nella mia tesi di dottorato (“An Equity-Based Credit Risk Model”).