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Gianluca Cubadda

Gianluca Cubadda
Titolare di Insegnamento

Note biografiche

Nato a Roma il 20/04/1964.

Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica, A.A. 1993/94, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

Master of Science in Economics and Econometrics, A.A. 1991/92, University of
Southampton.

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, A.A. 1989/90, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Curriculum

Novembre 2004-presente: Professore Ordinario di Statistica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Novembre 2003- Ottobre 2004: Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del Molise.

Novembre 2001-Ottobre 2004: Professore Straordinario di Statistica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

Novembre 1998-Ottobre 2001: Professore Associato di Statistica Economica nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

Dicembre 1995-Ottobre 1998: Ricercatore di Statistica Economica nella Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dicembre 1994-Novembre 1995: Ricercatore di Economia-Econometria presso l’ISTAT.  

1999, 2001 e 2002: Visiting professor presso il Dipartimento di Economia Quantitativa dell’Università di Maastricht.

2005 e 2007: Visiting professor presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Maastricht.

Agosto 2005-Gennaio 2009: extramural fellow del METEOR (Maastricht research school of Economics of TEchnology and Organizations).

Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Statistica per il periodo 2006-09.

Associate editor di Statistical Methods & Applications per il periodo 2005-07.

Referee per numerose riviste internazionali, tra le quali Computational Statistics & Data Analysis, Economic Modelling, Econometric Theory, Empirical Economics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Statistical Computation and Simulation, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Quantitative Finance e Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.

Pubblicazioni

Cubadda G., Savio G., and R. Zelli (2002), Seasonality, productivity shocks, and sectoral comovements in a real business cycle model for Italy, Macroeconomic Dynamics, 6, 1-20.  

Centoni M., and G. Cubadda (2003), Measuring the business cycle effects of permanent and transitory shocks in cointegrated time series, Economics Letters, 80, 45-51.

Cubadda G., and P. Omtzigt (2005), Small-sample improvements in the statistical analysis of seasonally cointegrated systems, Computational Statistics & Data Analysis, 49, 333-348.

Centoni M., Cubadda G., and A. Hecq (2006), Measuring the sources of cyclical fluctuations in the G7 economies, in Mazzi G.L., and G. Savio (eds.), Growth and Cycle in the Euro-zone, 152-159, Palgrave Macmillan.

Candelon B. e G. Cubadda (2006), Testing for parameter stability in dynamic models across frequencies, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, 741-760.

Centoni M., Cubadda G., and A. Hecq (2007), Common shocks, common dynamics, and the international business cycle, Economic Modelling, 24, 149-166.

Cubadda G. (2007), A reduced rank regression approach to coincident and leading indexes building, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 271-292.

Cubadda G. (2007), A unifying framework for analysing common cyclical features in cointegrated time series, Computational Statistics & Data Analysis, 52, 896–906.

Cubadda G., Hecq A., and F. C. Palm (2008), Macro-panels and reality, Economics Letters, 99, 537-540.

Atella V., Centoni M., and G. Cubadda (2008), Technology shocks, structural breaks and the effects on the business cycle, in corso di pubblicazione su Economics Letters.

I miei working papers sono disponibili alle pagine WEB:
http://econpapers.repec.org/ras/pcu1.htm
http://ssrn.com/author=180354