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Gaia Barone

Gaia Barone
Ricercatori Art. 24 C.3 Lett. A L. 240/10

Aree di ricerca: Asset Management, Banking, Corporate Finance, Finance, Financial Markets, Financial Mathematics, Financial modeling, Financial valuation, Mathematical Method for Economics, Portfolio Optimization, Risk Management

Curriculum

Gaia Barone è ricercatrice a tempo determinato in “Metodi matematici dell’economia” (SSD 13/D4) ed è titolare delle cattedre di “Matematica Finanziaria” e di “Advanced Financial Mathematics” alla LUISS Guido Carli. I suoi interessi accademici correnti riguardano i modelli per il rischio di credito.

È stata assegnista di ricerca [“Modelli strutturali per la gestione del rischio di credito” (2013-4)] e Professore a contratto [“Advanced Financial Mathematics” (2013-14) ed “Economia delle Aziende di Credito”] alla LUISS Guido Carli.

Ha svolto il ruolo di teaching assistant in “Matematica Finanziaria” alla LUMSA in “Metodi Matematici per l’Economia” all’Università Europea di Roma.

Nel luglio 2011 ha ricevuto il Dottorato di Ricerca in Money and Finance (voto finale: outstanding) dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con una tesi su “An Equity-Based Credit Risk Model” (Supervisor: Prof. Domenico Cuoco - Wharton).

Nel giugno 2009 ha ricevuti il MSc in Financial Mathematics (GPA 3.8 su 4.0) dalla Stanford University, dove ha usufruito di una borsa di studio della LUISS Guido Carli (€ 25.000).

Nel luglio 2007 e nel luglio 2005, ha ricevuto dalla LUISS Guido Carli la laurea magistrale in Economia e Finanza (con lode e menzione speciale, media dei voti 30,0/30 - 4 lodi), discutendo una tesi su “Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu” (Relatore: Prof. Gennaro Olivieri), e la laurea triennale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (con lode, media dei voti 29,9/30 - 10 lodi), discutendo una tesi su “Arbitraggi e algebra di Garman” (Relatore: Prof. Gennaro Olivieri). Nel 2004-2005 ha studiato presso la Cass Business School, City University (London), con una borsa di studio Erasmus.

Ha vinto tre premi di laurea (il premio “Oddone Fantini” nel 2008, il premio “Marco Fanno” nel 2006 e il premio “Assiom” nel 2006).

Ha scritto due libri sugli arbitraggi, ha pubblicato articoli in riviste internazionali di economia e finanza (Journal of Derivatives e Rivista di Politica Economica) e ha contribuito con un proprio capitolo a un libro su Derivatives ? Securities Pricing and Modelling.

Pubblicazioni

  • Fersini, Paola; Barone, Gaia; Forte, Salvatore; Olivieri, Gennaro; Melisi, Giuseppe (2017). Previdenza complementare: proiezioni di lungo periodo nell’ottica dell’analisi di sostenibilità. ROMA: Luiss University Press. Month 1, p. 1-75. ISBN: 9788868560942.
  • Barone, Gaia (2017). Mimicking Credit Ratings by a Perpetual-Debt Structural Model. In: , Month 1, ISBN: 9788868560942.
  • Barone, Gaia (2016). Deleveraging CAPM: Asset Betas vs. Equity Betas. In: , Month 1, ISBN: 9788868560942.
  • Barone, Gaia (2013). European compound options written on perpetual american options, in THE JOURNAL OF DERIVATIVES. p. 61-74.
  • BARONE G (2012). An Equity-Based Credit Risk Model. In: Derivative Securities - Pricing and Modelling, p. 351-378. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. ISBN: 9781780526164.
  • BARONE G (2012). Equity options, credit default swaps e leverage: un semplice modello a volatilità stocastica per i derivati azionari e creditizi. In: CASMEF Working Paper Series, Month 1, p. 1-24. ISBN: 9781780526164.
  • BARONE G (2012). Arbitraggi e algebra di Garman. Charleston (SC): Createspace. Month 1, p. 1-98. ISBN: 9781481034449.
  • BARONE G (2012). Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu. Charleston (SC): Createspace. Month 1, p. 1-210. ISBN: 9781481051231.
  • BARONE G (2011). Equity Options, Credit Default Swaps and Leverage: A Simple Stochastic-Volatility Model for Equity and Credit Derivatives. In: SSRN - Financial Economics Network (FEN), Month 1, p. 1-21. ISBN: 9781481051231.
  • BARONE G (2011). Equity Options and Bond Options in the Leland Model. In: FEN Derivatives eJournal, p. 1-43. ISBN: 9781481051231.
  • BARONE G (2010). Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu, in RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. p. 49-85.
  • BARONE G (2010). Arbitrages and Arrow-Debreu Prices, in RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. p. 43-78.
  • Barone, Gaia (2010). European Compound Options Written on Perpetual American Options. In: SSRN - FINANCIAL ECONOMICS NETWORK (FEN), Month 1, ISBN: 9781481051231.
  • BARONE G (2008). Arbitrages and Arrow-Debreu Prices. In: SSRN - Financial Economics Network (FEN), Month 1, p. 1-28. ISBN: 9781481051231.