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Maria Sole Staffa

Titolare di Insegnamento

Curriculum

Professore Associato  dal novembre 2005 nel settore disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie” presso la Facoltà di Economia  dell’Università del Sannio – Benevento. Dal 2009 iscritta all’albo nazionale degli attuari.

Assegno di Ricerca nell’area disciplinare Matematico-Statistica presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli – Titolo della Ricerca: “Modelli matematici per lo studio dello spot rate in base alle osservazione sulla curva dei rendimenti. Approccio dinamico e stocastico. Confronti e risultati sul mercato italiano dei titoli di stato a reddito fisso e variabile”

Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali presso il Dipartimento di Scienze Attuariali e Finanziarie dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguito il 5 luglio 1999

Laurea in Matematica con indirizzo applicativo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Componente di vari progetti di Ricerca presso l’Università del Sannio tra i quali “Il controllo dei rischi finanziari e demografici nella gestione diretta delle rendite” (2011) ,“L'innovazione dei modelli previdenziali ed assicurativo-sanitari nel nuovo scenario demografico: progettazione delle garanzie, misurazione e controllo dei rischi” (2006), “Rischio e solvibilità negli schemi previdenziali per collettività” (2007), Profili attuariali, finanziari e demografici nella valutazione dei sistemi pensionistici” (2008)

Attualmente titolare presso l’Università degli Studio del Sannio di Benevento del corso di Matematica Finanziaria e Laboratorio di calcolo finanziario nel corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche ed Attuariali e del corso di Modelli matematici per i mercati finanziaria nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali

Dall’a.a. 1996  ad oggi ha svolto attività di docenza per i corsi di Matematica Generale Matematica Finanziaria, Laboratorio di calcolo finanziario e Modelli matematici per i mercati finanziaria, Matematica Attuariale,  Modelli Finanziari e Attuariali per la Previdenza e Modelli Matematici per i Prodotti Derivati presso l’Università Luiss di Roma, l’Università Europea di Roma, l’università LUM di Bari,la scuola superiore di Polizia tributaria della Guardia di Finanza. 

Pubblicazioni

  • Con Pasqualitto, E. Staffa M.S., Longevity risk: an empirical analysis for life annuity - DYSES – Advances and Applications in Statistical Sciences, Volume 6, Issue 6, September 2011, Pages 525-565. 2011
  • Alcune considerazioni in merito alla determinazione, da dati storici, delle probabilità di eliminazione, per varie cause, da una collettività, Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio n°15, 2008
  • Impostazione matematico-finanziaria del metodo del Costo Ammortizzato richiamato dallo IAS 39 per la valutazione della attività e passività finanziarie, Quaderno DIPTEA (n°159 Luiss Guido Carli), 2008
  • Una generalizzazione delle formule del Projected Unit Credit Method utili nella valutazione attuariale degli impegni aziendali relativi ai Benefici ai dipendenti soggetti allo IAS 19, Quaderno DIPTEA (n°148, Luiss Guido Carli), 2008
  • Con Fersini P., Valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto secondo la normativa IAS 19, Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio n°12, 2007